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要关闭建行手机银行的短信服务，可以按照以下步骤操作。
1、登录手机银行：打开建行手机银行应用并登录账户。
2、进入“消息”或“短信通知”服务：点击主页的“账户”或“消息”栏目，找到并点击“短信通知”选项。
3、选择“短信服务定制”：在短信通知页面，找到并点击“定制服务”。
4、关闭短信服务：进入定制服务页面，选择想要关闭短信服务的账户或服务类型，点击“关闭服务”。
5、确认关闭：系统会提示确认是否要关闭短信服务，确认无误后点击确认或确定按钮。
还可以通过其他方式关闭短信服务：
1、拨打客服电话：拨打建设银行客服热线95533，通过人工服务关闭短信服务。
2、前往柜台办理：前往建设银行柜台，携带身份证原件和手机前往柜台办理取消业务。
具体的操作步骤可能因手机银行版本或系统更新而略有不同，如有任何疑问或困难，建议联系建设银行客服以获得帮助。